array.AddColumn("MyColumn").HeaderTab().WhenAction = THISBACK(SortByColumn);

void MyApp::SortColumn(int column)
{
   array.Sort(i);
}

.....
   array.AddColumn("MyColumn1").HeaderTab().WhenAction = THISBACK1(SortByColumn, 0);
   array.AddColumn("MyColumn2").HeaderTab().WhenAction = THISBACK1(SortByColumn, 1);